Синдром большой рыбы в маленьком пруду
https://telegra.ph/overvitfaces-04-16-2
Эту проблему также можно решить, прибегнув к некоторым другим соображениям, таким как обеспечение достаточно большой выборки сделок и избегание стратегий, которые имеют чрезмерную концентрацию прибыли.
Симптом необходимо распознать, потому что он будет возникать даже при использовании правильных торговых стратегий. Условие представляет собой торговую стратегию, которая выглядит надежной, но имеет небольшой размер выборки сделок (маленький пруд в нашей метафоре) и большую часть своей прибыли в одном или двух длительных и крупных выигрышах — крупной рыбе. Это также производится в течение относительно длительного периода истории. Понятно ли, почему это симптом, связанный с долгосрочными и более медленными стратегиями?
Если эта стратегия и с аналогичными наборами параметров не пройдет всесторонний анализ Walk-Forward и не пройдет большую часть значительно диверсифицированной корзины рынков, ее следует отклонить как слишком подходящую или статистически несостоятельную. Крайне важно также, чтобы оптимизационный набор имел как можно более высокую степень устойчивости, учитывая это несколько необычное обстоятельство.
Также имейте в виду, что этот симптом может возникнуть при любой торговой стратегии, которая отличается высокой избирательностью, то есть торгуется нечасто.